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摘 要：文章对中国股市的长记忆性进行研究，在研究中将SEMIFAR模型与FIGARCH模型相结合，建立了既能反映收益率趋势变化情况又能描述收益率和波动长记忆特征的SEMIFAR-FIGARCH模型，利用该模型对我国沪、深两市的收益率和波动率的长记忆性及趋势变化进行实证分析，并与ARFIMA-FIGARCH、ARFIMA-HYGARCH模型结果...
